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关于上证50ETF期权合约分红调整的提醒通知
发布时间:2019-10-07

  2016年11月11日中国基金束缚有限公司揭晓《上证50业务型怒放式指数证券投资基金利润分派通告》,上证50业务型怒放式指数证券投资基金(证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”)将实行分红,除息日为11月29日。凭据《上海证券业务所股票期权试点业务条例》,上证50ETF期权合约将于11月29日对50ETF一切未到期合约实行合约调解,并从头挂牌新的期权合约,现将相闭事项告诉如下。

  (一)合约条件的调解。50ETF期权合约的合约单元、行权代价、合约业务代码和合约简称相应调解如下:

  1、新合约单元=[原合约单元×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金盈利(即每份0.053元)]

  调解后的合约单元,依照四舍五入法则取整数;调解后的行权代价,依照四舍五入的法则取幼数,保存3位幼数。

  3、合约业务代码的第12位由“M”调解为“A”,显示期权合约产生初次调解,第13至17位的行权代价稳固,仍为原行权代价。

  (二)业务结算事宜的调解。50ETF期权合约产生上述调解后,业务与结算依照调解后的合约条件实行。11月29日,涨跌停代价和开仓保障金均以调解后的合约单元、前结算代价动作策动根据。个中,调解后的合约前结算代价=原合约结算代价×原合约单元/新合约单元。日终,中国结算依照调解后的合约单元及行权代价策动并收取保护保障金、锁定备兑证券。

  (三)备兑持仓事宜。11月29日,投资者持有的期权合约备兑持仓不妨会由于合约调解而产生备兑证券不够的境况,投资者必要按新合约单元策动并补足备兑证券。若未实时补足,期权规划机构应根据闭系商定实时强行平仓。若仍未实时补足或平仓,中国结算将按闭系条例实行强行平仓。

  (四)合约加挂、摘牌事宜。50ETF期权合约产生上述调解后,本所不再对其加挂新到期月份与行权代价的合约。其它,如显现调解后合约的持仓数目日终为零的情况,本所于下一业务日对该合约予以摘牌。

  11月29日,本所将依照50ETF分红后除权除息代价从头挂牌新的各个月份合约,新挂合约蕴涵认购、认沽两品种型,四个到期月份(2016年12月、2017年1月、3月和6月),五个行权代价(1个平值、2个实值、2个虚值),共40个合约。新挂合约的合约单元均为10000,合约业务代码的第12位为“M”,合约简称的结果无标识位。

  三、期权规划机构应实时指挥客户50ETF分红及50ETF期权合约调解事宜,向客户做好解说管事,并要点体贴备兑持仓客户,指挥客户正在划定功夫内打算好足额的备兑证券,保险本次50ETF期权合约调解管事的顺手实行。

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